我怎么感觉在StackExchange, StackOverflow发帖比国内社区要好一些…
分析一波股票交易所等实时交易系统的撮合与数据持久化方案。
1. 由于要求极致的最小延迟（ns纳秒级），所以只能在内存里存储订单来处理，达到CPU最快处理大规模数据的效果。
数据结构：红黑树，维护最小值。两颗，一个买（取负数），一个卖。这时撮合取第一个即可，因为类似最小堆(同优先队列)，O(1)遍历，而插入删除操作由于特性O(logn)复杂度，在大数据量下也不慌。
2. 对于数据持久化，首先订单来了以后异步发给消息队列慢慢插入redis或数据库留作全量备份。撮合完毕后再发给消息队列继续慢慢更新之前插入的数，或者只是插入撮合后的结果订单数
（ 这个是实际用得着的数据，故障恢复时优先从redis里这个Order Book订单簿恢复实时状态）

举例子：优先队列，kafka异步插入撮合结果。而内存中撮合完立刻就有数据了，可以通过本机api直接低延迟更新行情状态。保证价格以最快速度更新出来。

// 内存中的订单处理和撮合示例
public class OrderMatchingEngine {
    private final ConcurrentMap<String, Order> orders = new ConcurrentHashMap<>();
    private final PriorityQueue<Order> buyOrders = new PriorityQueue<>(Comparator.comparingDouble(Order::getPrice).reversed());
    private final PriorityQueue<Order> sellOrders = new PriorityQueue<>(Comparator.comparingDouble(Order::getPrice));

    public void receiveOrder(Order order) {
        orders.put(order.getId(), order);
        if (order.isBuy()) {
            buyOrders.offer(order);
        } else {
            sellOrders.offer(order);
        }
        matchOrders();
    }

    private void matchOrders() {
        while (!buyOrders.isEmpty() && !sellOrders.isEmpty()) {
            Order buyOrder = buyOrders.peek();
            Order sellOrder = sellOrders.peek();
            if (buyOrder.getPrice() >= sellOrder.getPrice()) {
                // 撮合成功，更新订单状态
                orders.remove(buyOrder.getId());
                orders.remove(sellOrder.getId());
                buyOrders.poll();
                sellOrders.poll();
                // 更新撮合结果到异步队列
                asyncPersistMatchResult(buyOrder, sellOrder);
            } else {
                break;
            }
        }
    }

    private void asyncPersistMatchResult(Order buyOrder, Order sellOrder) {
        // 将撮合结果异步写入Redis和数据库
        // 例如，使用Kafka将撮合结果发送到持久化服务
        kafkaProducer.send(new ProducerRecord<>("matchResults", new MatchResult(buyOrder, sellOrder)));
    }
}

不知道有没有哪里写的不对的。可能也不是这个方案

是的，交易所和拍卖会确实有一些相似之处，主要在于它们都是买卖双方进行交易的场所。不过，交易所的交易通常是通过标准化的合约和规则进行的，而拍卖会则更多依赖于现场竞价的形式。

在IT化以前，历史上的交易所主要通过以下方式撮合成交：

1. 公开喊价（Open Outcry）：这是最早期也是最经典的交易方式，交易员们聚集在交易大厅中，通过大声喊价和手势来进行买卖。这种方式在股票、期货和商品交易所中都很常见。交易员们会站在指定的区域（通常称为“交易池”或“交易圈”），根据市场情况喊出买价和卖价，直到找到匹配的交易对手。

2. 经纪人撮合：在一些交易所，买卖双方会通过经纪人进行交易。经纪人会接受客户的买卖指令，然后在交易大厅中寻找合适的交易对手。经纪人之间会进行沟通和协商，以达成交易。

3. 电话交易：在某些情况下，特别是对于大宗商品交易，交易员会通过电话与其他交易员或经纪人联系，达成交易。这种方式在交易所的开放时间之外特别常见。

4. 纸质订单：在交易所的早期，交易指令通常是以纸质形式提交的。买卖双方或其经纪人会填写订单单，然后将其交给交易所的工作人员，后者会在交易大厅中寻找匹配的交易对手。

5. 交易板和黑板：在一些交易所，特别是商品交易所，价格和交易信息会被写在黑板上，交易员们会通过观察黑板上的信息来进行交易。这种方式在信息传递速度较慢的时代非常重要。

这些传统的交易方式虽然效率较低，但在当时的技术条件下已经是最有效的方式。随着计算机技术和网络技术的发展，现代交易所逐渐实现了电子化和自动化，大大提高了交易效率和透明度。